Bestimmung von Prototypen

Bei der Bestimmung von Prototypen wird lediglich die Sparphase eines Bausparvertrages betrachtet, da in dieser Phase der Bausparer relativ frei ist, individuelle Sparziele zu verfolgen. Erst nach Erreichen bestimmter Mindestbedingungen in der Sparphase gelangt ein Vertrag in die nachfolgende, weitgehend determinierte Darlehensphase. Zur Bildung der Prototypen werden Clusterverfahren verwendet. Ein Cluster, hier eine Gruppe von Verträgen, wird durch seinen über ein bestimmtes Abstandsmaß ermittelten Schwerpunkt repräsentiert. Über den jährlichen Spargeldeingang wird ein Abstandsmaß definiert, welches dem Clusteralgorithmus ermöglicht, im Sparverhalten möglichst ,,nahe`` beieinanderliegende Verträge zusammenzufassen. Da es sich um ein NP-schweres Problem handelt, gibt es nach heutigem Wissensstand keinen Algorithmus, der das vorliegende Problem in polynomieller Zeit lösen kann. So wurde auf eine Heuristik zurückgegriffen, welche auch angesichts großer Datenmenengen (bis zu drei Mio. Einzelverträge pro Kasse) gute Ergebnisse in vertretbarer Zeit erzielt.

  

Abbildung: Kombinationsmöglichkeiten von Verhaltensweisen

Um das Verhalten der Prototypen zu vervollständigen, muß neben dem Anspar- auch das Abruf- und Tilgungsverhalten definiert werden. Hierzu wird aus den Einzelvertragsdaten für die jeweiligen Prototypen ermittelt, mit welcher Häufigkeit bestimmte Verhaltensmuster während oder nach der Sparphase auftreten. So kann ein Sparer in der Sparphase kündigen, nach der Sparphase sein Darlehen annehmen, darauf verzichten, die Entscheidung aufschieben, ein angenommenes Darlehen auf verschiedene Weisen tilgen, etc. Hieraus ergeben sich zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten für das Verhalten von Prototypen (vgl. Abb. 3.2).