Unser Arbeitsgebiet ist die Statistik für Zeitreihen und Regressionsmodelle, insbesondere die Konstruktion asymptotisch optimaler Schätzer in semiparametrischen Modellen, hauptsächlich in Zusammenarbeit mit A. Schick (Binghamton) und U. U. Müller (Bremen). Wir schließen zur Zeit eine Serie von Arbeiten zum Schätzen von stationären Dichten, bedingten Erwartungswerten und Übergangsdichten in linearen Prozessen ab. Dort zeigen wir, daß geeignete Plug-in-Schätzer bessere, und nicht weiter verbesserbare, Konvergenzraten als die üblichen Kernschätzer liefern. Für lineare Regressionsmodelle sind ähnliche Ergebnisse zu erwarten. Für nichtlineare und nichtparametrische Modelle erwarten wir solche Ergebnisse nur unter zusätzlichen Annahmen an die Struktur der (Auto-)Regressionsfunktion. Anwendungen finden diese Resultate hauptsächlich in der Ökonometrie.