|
C2 Changepoint-Analyse von Zeitreihen
- Prof.
Dr. Josef G. Steinebach
Mathematisches
Institut der Universität zu Köln
-
Hauptziel des geplanten
Projekts ist die Entwicklung neuer Methoden zur Changepoint-Analyse
von Zeitreihen, d.h. für Datensätze, die spezielle
Abhängigkeitsstrukturen besitzen. Sie spielen in vielen
Anwendungsbereichen (Physik, Biologie, Medizin, Geologie,
Ökonometrie u.a.) eine zentrale Rolle und zeichnen
sich i.A. durch eine hohe Komplexität und Nichtstationarität
aus. Bei der Analyse von Finanzmarktdaten treten z.B.
häufig „stochastische Volatilitäten“ auf, die sehr
gut durch (sog.) GARCH-Modelle beschrieben werden
können. Bewährte Verfahren der Changepoint-Analyse
(CUSUM, empirische Prozesse, Residuenanalyse etc.)
sollen auf derartige Zeitreihen mit spezifischen Abhängigkeitsstrukturen
übertragen werden. Weiteres Ziel ist die Entwicklung
von Changepoint-Verfahren für multivariate Zeitreihen
oder ggf. für Zeitreihen mit multivariatem („Zeit“-)
Parameter (z.B. in der Geologie).
Projektbereich C
Mathematische
Statistik und Zentralbereich
|
