Das Mikrosimulationsmodell

Für mittel- und kurzfristige Prognosen wurde ein Mikrosimulationsmodell entwickelt, das auf den jahres- oder quartalsweise erhobenen Einzelverträgen einer Bausparkasse basiert. In diesem Modell werden alle Verträge mit Hilfe von Clusterverfahren gruppiert. Der verwendete Algorithmus erzeugt eine Partition derart, daß die Verträge innerhalb einer Gruppe in einem gewählten Referenzjahr der Vergangenheit in ihren Clustermerkmalen möglichst gut übereinstimmen. Neben der Festlegung der Clustermerkmale muß hierzu ein geeignetes Abstandsmaß gewählt werden.
Innerhalb der so entstandenen Gruppen werden Wahrscheinlichkeitsverteilungen für verschiedene potentielle Aktionen des Sparers ermittelt. Hierunter fallen z. B. Spargeldeingänge, Veränderungen der Bausparsumme, Tarifwechsel und Kündigung. Auf Basis dieser aus der Vergangenheit gewonnenen Wahrscheinlichkeitsverteilungen wird eine Simulation durchgeführt, indem jeder einzelne Vertrag des Bestandes stochastisch fortgeschrieben wird. Die Simulation wird dadurch komplettiert, daß Neuzugänge in Form von Neugeschäft und Überleitungen generiert werden.

Vorteile dieser Vorgehensweise liegen in der exakten Abbildung des Bestandes zu Beginn der Simulation und in der größeren Variabilität der Verhaltensweisen der Sparer gegenüber dem Schichtenmodell. Dem Modell liegt die Annahme zugrunde, daß sich das Verhalten eines Bausparers als Markov-Prozeß auffassen läßt. Eine Schwierigkeit bei der Anwendung dieses Modells besteht in seiner hohen Komplexität, insbesondere in der geeigneten Wahl der Parameter, und bei der Simulation langer Zeitreihen in seinem hohen Rechenzeitbedarf.

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